Hand aufs Herz: Kennen Sie Ihren persönlichen Scorewert? Basis für eine Bonitätsprüfung sind in der Regel Daten zur Person, Finanzdaten, Zahlungsmoral und Vertragstreue. Durch das Online-Shopping, Zahlungen per Smartphone sowie Karten und dem Austausch in sozialen Netzwerken entstehen große Mengen „alternativer Daten“, die neue Geschäftsmodelle für das Scoring aufkommen lassen.
Big Data Analyse und Künstliche Intelligenz
Scoring-Agenturen – sogenannte „Dataminer“ – spezialisieren sich auf Datensammlungen jeglicher Art und erstellen Bonitätsprofile. Dabei kann es sich ergeben, dass z. B. die Wohngegend, der Besuch einer renommierten Universität, Auslandsaufenthalte und Kontakte zu bestimmten Institutionen die Kreditwürdigkeit erhöhen, weil die für die Datenauswertung eingesetzten Systeme der Künstlichen Intelligenz (KI) so zu einer positiven Prognose über das Einkommen gelangen. Würden diese KreditnehmerInnen nach den bisherigen, traditionellen Faktoren schlechter geratet werden, so könnten diese zusätzlichen Daten deren Scoring verbessern.
Schwächen und Anforderungen an Regularien
KI-Systeme für das Scoring arbeiten rückwärtsgewandt, d. h., sie können nur auf die in der Vergangenheit gespeicherten Daten zugreifen und schließen daraus auf die Zukunft. Ohne Korrektur entsteht hier ein „Datenrauschen“, also eine Fülle unrichtiger und unwichtiger Informationen, die aussortiert werden müssen. Zudem können diese Systeme unter Umständen Vornamen, Geschlecht und Alter, häufige Teilzeitbeschäftigungen und Wohnungswechsel mit einem höheren Gewicht versehen, was unter Umständen Scheinkorrelationen und Diskriminierungen zur Folge hätte.
Die EU-Kommission hat das KI-Kreditscoring und die KI-gestützte Beurteilung der Kreditwürdigkeit als „Hochrisiko-Anwendung“ eingeordnet. Dadurch ergeben sich hohe Compliance-Anforderungen und machen dementsprechend eine weitere behördliche Aufsicht notwendig. Für CRR-Kreditinstitute sind aber schon die Bankaufsichtsbehörden zuständig.
Obwohl sich die Regulatorik für den Einsatz von KI-Systemen noch in einem schwebenden Zustand befindet, sollten sich Institute, um am Markt zukünftig bestehen zu können, bereits heute mit Verfahren und Möglichkeiten von KI auseinandersetzen.
In der BankInformation lesen Sie über eine Studie der PPI AG, wie Kreditprozesse noch digitaler und nachhaltiger werden können.
Im DG Medienportal finden Sie außerdem Fachinformationen zum Thema Kreditgeschäft für Sie zusammengestellt.
Ein Gastbeitrag von Sabine Birli, DG Nexolution
